Studie bestimmt die beste verschiebende durchschnittliche Übergang-Handelsstrategie Der Dow Jones industrielle Durchschnitt erhielt eine Menge Presse diese Woche, nachdem er seinem ersten traditionellen ldquodeathkreuzquadrat seit 2011, als der Indexrsquos 50-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) unter seinem 200- Tag SMA. Technische Händler sehen diese Crossover oft als bearish langfristiges technisches Signal an, aber Händler, die den Index und seine Bestandteile verkauften, zum Zeitpunkt des Kreuzes verkauften das Dow, das einem Tropfen von ungefähr 3.5 Prozent in weniger als einem Monat folgt. Das Konzept der Crossover Die Idee hinter dem Handel Crossovers ist, dass ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einem langfristigen gleitenden Durchschnitt ist ein Indikator für Aufwärts-Impuls in einer Aktie, und das Gegenteil trifft auf einen kurzfristigen durchschnittlichen Handel unter einem langfristigen Durchschnitt, Langfristigen Durchschnitt. Dieses zweite Szenario spielte mit dem Dow in dieser Woche, als die 50-Tage-SMA unter der 200-tägigen SMA überquerte. Gibt es bessere Zahlen Die 50-Tage - und 200-Tage-SMAs werden üblicherweise bei der Bestimmung von Crossover verwendet, aber sind sie die besten Mittelwerte, um ETF HQ zu testen, erprobt eine massive Anzahl von Kombinationen von gleitenden Durchschnitten, um zu bestimmen, welche zwei Durchschnittswerte die höchsten Crossover-Handelsrenditen erzeugten . Sie verwendeten insgesamt 300 Jahre Wert von täglichen und wöchentlichen Daten aus 16 verschiedenen globalen Indizes, um festzustellen, welche zwei gleitenden Durchschnittswerte die größten Gewinne für Crossover-Händler ergeben hätten. Die Ergebnisse Erstens, ETF HQ festgestellt, dass exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs), die Gewicht jüngsten Preise stärker als frühere Preise, insgesamt besser als SMAs, die alle Preise im Zeitrahmen gleichermaßen Gewicht zu machen. Unter den kurz - und langfristigen EMAs entdeckten sie, dass der Handel mit den Crossovers der 13-Tage - und 48,5-Tage-Durchschnitte die größten Renditen erzielte. Der Kauf der durchschnittlichen 13 / 48,5-Tage-ldquogolden Cross-Cross produziert eine durchschnittliche 94-Tage 4,90 Prozent Gewinn, bessere Renditen als jede andere Kombination. Itrsquos interessant zu beachten, dass Händler, die diese Strategie verwenden würden, das Dow Mitte Juni verkauft hätten, als es um 17875 handelte, fast 400 Punkte höher, als es zum Zeitpunkt seines 50/200-tägigen SMA-Todeskreuzes in dieser Woche handelte. Kopie 2016 Benzinga. Benzinga bietet keine Anlageberatung. Alle Rechte vorbehalten. Forex: Der Moving Average MACD Combo In der Theorie ist der Trendhandel einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist auf den Kauf zu halten, wenn Sie den Preis steigen höher sehen und halten auf den Verkauf, wenn Sie es brechen niedriger sehen. In der Praxis ist es jedoch viel schwieriger, dies erfolgreich zu machen. Die größte Angst vor Trendhändlern ist, dass der Trend zu spät ist, also zum Zeitpunkt der Erschöpfung. Doch trotz dieser Schwierigkeiten ist der Trendhandel wahrscheinlich einer der beliebtesten Handelsstile, denn wenn sich ein Trend entwickelt, ob kurzfristig oder langfristig, kann er für Stunden, Tage und sogar Monate dauern. Hier decken Sie eine Strategie ab, die Ihnen hilft, in einen Trend zur richtigen Zeit mit klarem Ein - und Ausstieg zu kommen. Diese Strategie wird als gleitende durchschnittliche MACD-Kombination bezeichnet. Die MACD-Kombinationsstrategie umfasst zwei Sätze von gleitenden Durchschnitten (MA) für das Setup: Die tatsächliche Zeitdauer des SMA hängt von dem Diagramm ab, das Sie verwenden, aber diese Strategie Arbeitet am besten auf Stunden - und Tages-Charts. Die Hauptprämisse der Strategie ist, zu kaufen oder zu verkaufen, nur, wenn der Kurs die gleitenden Mittelwerte in Richtung des Trends überquert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Regeln für einen langen Handel Warten Sie, bis die Währung über die beiden 50 SMA und 100 SMA handeln. Sobald der Preis über dem nächsten SMA um 10 Pips oder mehr unterbrochen ist, geben Sie long ein, wenn MACD in den letzten fünf Takten positiv gekreuzt hat, andernfalls warten Sie auf das nächste MACD-Signal. Stellen Sie den Anfangsstopp bei einer Fünf-Stufen-Tiefe von der Eingabe ein. Beenden Sie die Hälfte der Position bei zweimal Risiko bewegen den Anschlag zu brechen. Beenden Sie die zweite Hälfte, wenn der Preis unter den 50 SMA um 10 Pips bricht. Regeln für einen Short Trade Warten Sie, bis die Währung unterhalb der 50 SMA und 100 SMA handelte. Sobald der Preis unter der nächstgelegenen SMA um 10 Pips oder mehr unterbrochen ist, geben Sie kurz ein, wenn MACD in den letzten fünf Balken ansonsten auf negativ gelaufen ist, warten Sie auf das nächste MACD-Signal. Stellen Sie den Anfangsstopp bei einem Fünf-bar-Hoch von der Einfahrt ein. Beenden Sie die Hälfte der Position bei zweimal Risiko bewegen den Anschlag zu brechen. Verlasse die verbleibende Position, wenn der Preis über den 50 SMA um 10 Pips bricht. Nehmen Sie nicht den Handel, wenn der Preis ist einfach Handel zwischen den 50 SMA und 100 SMA. Long Trades Unser erstes Beispiel in Abbildung 1 ist für den EUR / USD auf einem Stunden-Chart. Der Handel setzt sich am 13. März 2006, wenn der Preis über die beiden 50-Stunden SMA und 100-Stunden-SMA überquert. Allerdings geben wir nicht sofort ein, weil MACD mehr als fünf Gigabyte vorwärts gekreuzt hat und wir bevorzugen es zu warten, bis das zweite MACD-Oberkreuz einläuft. Der Grund, warum wir diese Regel befolgen, ist, weil wir nicht kaufen wollen, wann Der Impuls ist schon eine Weile auf dem Kopf und kann sich daher erschöpfen. Der zweite Trigger tritt einige Stunden später bei 1.1945 auf. Wir betreten die Position und legen unseren ersten Anschlag auf die Fünf-Bar-Tief vom Einstieg, die 1.1917 ist. Unser erstes Ziel ist das Zweifache unseres Risikos von 28 Pips (1.1945-1.1917) oder 56 Pips, die unser Ziel auf 1.2001 setzen. Das Ziel wird am nächsten Tag um 11 Uhr EST geschlagen. Wir bewegen dann unsere Stop zu breakeven und schauen, um die zweite Hälfte der Position zu verlassen, wenn der Preis unterhalb der 50-Stunden-SMA um 10 Pips. Dies geschieht am 20. März 2006 um 10 Uhr EST, zu welchem Zeitpunkt die zweite Hälfte der Position bei 1.2165 für einen gesamten Handelsgewinn von 138 Pips geschlossen ist. Abbildung 1: Gleitender Durchschnitt MACD Combo, EUR / USD Eine Person, die Derivate, Rohstoffe, Anleihen, Aktien oder Währungen mit einem überdurchschnittlichen Risiko als Gegenleistung handelt. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne die Auferlegung von Zwängen wie. Was die beste Länge für einen gleitenden Durchschnitt Traders Arbeit auf dem Boden der New York Stock Exchange. CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Wenn nicht die 200-Tage gleitenden Durchschnitt, wie über die 100-Tage oder die 50-Tage Das sind die Fragen, die gefragt werden, in der einen oder anderen Form, von Markt-Timer auf der ganzen Welt Herauszufinden, welche Indikator (e) sie verwenden, um ihnen zu sagen, wann sie die unglaubliche Partei Wall Street zu werfen. Hulbert: March Madness trifft auf Ihr Portfolio zu Mark Hulbert berät die Zuschauer, keine verantwortungslosen Bewegungen mit ihrem Aktienportfolio durch emotionale Reaktionen auf March Madness zu machen. Vor drei Wochen, erinnern Sie sich vielleicht, konzentrierte ich mich auf den 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Einer der weit verbreiteten Indikatoren für die Bestimmung der Veränderungen in den Märkten wichtigsten Trend. Ich fand, dass es viel zu wünschen übrig ließ: Zum Beispiel hat sich seine Leistung in den letzten Jahrzehnten deutlich verringert, so dass einige Forscher begonnen haben zu fragen, ob es seine Markt-Timing-Fähigkeit verloren hat. Ein weiterer Grund, warum einige Markt-Timer mit dem 200-Tage-Gleitendurchschnitt unzufrieden sind, ist keine Kritik an sich, sondern ein inhärentes Merkmal für jeden Trendfolger. Das ist, weil ein Verkaufssignal nicht ausgelöst wird, bis der Markt unter seinem durchschnittlichen Niveau der vorhergehenden 200 Handelstage gefallen ist. Bis dahin kann natürlich der Markt bereits einen beträchtlichen Verlust erlitten haben. Aus beiden Gründen forderte mich eine Anzahl von Ihnen, die meine vor drei Wochen zurückliegende Spalte gelesen haben, die Leistung viel kürzerer bewegter Durchschnitte zu messen. So thats, was ich für diese Spalte tat. Leider habe ich mit keinem der kürzeren gleitenden Durchschnitte, die ich studierte, nennenswerte andere Ergebnisse erzielt. Allerdings, die kürzesten Laufzeit der gleitenden Durchschnitte machen einen besseren Job als der 200-tägige Ausstieg früher, wenn der Markt sinkt. Aber sie bekommen auch für einen Verlust häufiger als auch whipsawed. Im Gange sind ihre Track-Records auf lange Sicht nicht signifikant anders als die der 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Darüber hinaus litt jeder der getesteten gleitenden Mittelwerte unter den gleichen deutlichen Rückgängen in den letzten Jahrzehnten, wie ich mit dem 200-Tage-Durchschnitt fand. Überrascht durch diese Ergebnisse Norm Fosback, der ehemalige Leiter des Instituts für Ökonometrische Forschung und derzeit Redakteur von Fosbacks Fund Forecaster, argumentiert, dass wir nicht sein sollten. In dem Lehrbuch, das er vor drei Jahrzehnten mit dem Titel Stock Market Logic schrieb, schrieb er: Es gibt keine magischen Zahlen im Trend. Einige gleitende mittlere Längen könnten in der Vergangenheit am besten gearbeitet haben, aber schließlich musste etwas am besten in der Vergangenheit arbeiten und alles mögliche testen, wie konnte man helfen, aber nicht finden. Es sollte eine Grundvoraussetzung für jeden gleitenden durchschnittlichen Trend sein Dass praktisch alle gleitenden mittleren Längen erfolgreich in größerem oder geringerem Ausmaß voraussagen. Wenn nur ein oder zwei Längen funktionieren, sind die Chancen hoch, dass erfolgreiche Ergebnisse durch Zufall erzielt wurden. Was ist mit dem Todeskreuz. Bevor ich das Thema von gleitenden Mittelwerten unterschiedlicher Länge verlasse, möchte ich auch einige Worte über Versuche sagen, zwei gleitende Durchschnitte verschiedener Längen zu einem einzigen Trendfolgesystem zu kombinieren. Viele betrachten es als bärisch, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren kreuzt und bullisch, wenn die kürzere über die längere steigt. Übrigens, bei den 50-Tage - und den 200-Tage-Durchschnitten werden diese beiden Kreuzungen das Todeskreuz und das goldene Kreuz genannt. Ich untersuchte alle Tod und goldenen Kreuze im letzten Jahrhundert für die Dow Jones Industrial Average. Wie zuvor fand ich, dass ihre prädiktiven Fähigkeiten in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen sind. Beachten Sie aus der begleitenden Tabelle, dass während der gesamten Periode, seit der Dow seit 1896 existiert, diese beiden Crossover-Events einen respektablen Job geleistet haben. Beachten Sie aber auch, dass sie seit 1970 eine viel schlechtere Arbeit geleistet haben, während der Markt über die ein, drei und sechs Monate nach Todeskreuzen im Durchschnitt besser gelingt als nach goldenen Kreuzen. Durchschnittlicher Dowgewinn gegenüber dem nächsten Monat Durchschnittlicher Gewinnsteigerung gegenüber den nächsten 3 Monaten Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten zur Verfügung gestellt von SIX Financial Information und vorbehaltlich Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampP / Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Börse. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SampP / Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Stocks Spalten Autoren Themen Keine Ergebnisse gefunden Neueste NewsA Test zu finden, die besten Moving Average Sell Strategie von Dr. Winton Filz Um unsere Handelssysteme und Algorithmen zu entwickeln oder zu verfeinern, unsere Händler oft führen Experimente, Tests, Optimierungen, und so weiter. Wir haben mehrere Verkaufstrategien getestet und teilen nun einige dieser Erkenntnisse. R. Donchian, popularisiert das System, in dem ein Verkauf auftritt, wenn die 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt. R. C. Allen popularisierte das System, in dem ein Verkauf stattfindet, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 18 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Einige Händler glauben, sie geben weniger von den Gewinnen, die sie erzielen, wenn sie einen kürzeren langen gleitenden Durchschnitt verwenden. Diese Leute ziehen es vor, zu verkaufen, wenn der 5-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Händler haben Variationen auf diese Ideen (einige touting die Vorteile einer Variante und andere touting die Vorteile eines anderen). Ein Händler erzählte uns von der Überkreuzung der 7-Tage - und 13-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnittswerte. Weil dieses System etwas Verdienst zu haben schien, wurde es in die Tests für Vergleichszwecke einbezogen. Die Strategien, die in dieser speziellen Testreihe behandelt wurden, umfassten alle dualen Systeme, in denen der kürzere gleitende Durchschnitt zwischen 4 Tagen und 50 Tagen lag und der längere gleitende Durchschnitt zwischen dem kurzen gleitenden Durchschnitt und 200 Tagen lag. Hier berichten wir über einige der beliebtesten Systeme und Variationen dieser Systeme. Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn der stockrsquos exponentiellen 7-Tage-gleitenden Durchschnitt unter seinem exponentiellen 13- Verkaufen, wenn die stockrsquos exponentiellen 7-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 14-Tage gleitenden Durchschnitt. Wir wollten es vermeiden, quadcurve-fitting. quot Das heißt, wir wollten diese Strategien über eine breite Palette von Aktien, die eine Vielzahl von Branchen und Marktsektoren zu testen. Auch wollten wir über eine Vielzahl von Marktbedingungen testen. Daher haben wir die Strategien für jeden von etwa 3000 Aktien über einen Zeitraum von etwa 9 Jahren (oder über den Zeitraum, in dem die Aktie gehandelt wird, wenn sie für weniger als 9 Jahre gehandelt) getestet, wobei Factoring in Provisionen, aber nicht quotslippage. quot Slippage Ergebnisse, wenn Der Verkaufsauftrag ist für 30, aber der Preis, zu dem der Verkauf ausgeführt wird, ist 29.99. In diesem Fall wäre der Schlupf ein Pfennig ein Anteil. Die gleiche Quotebuyquot-Strategie wurde konsequent für jeden Test verwendet. Die einzige Variable war die Regel für den Verkauf. Für jede Strategie summierten wir die Erträge auf alle Aktien. Wir haben insgesamt 47.312 Tests durchgeführt. Die Idee hinter diesem Experiment war, herauszufinden, welche dieser Verkauf Disziplinen die besten Ergebnisse die meiste Zeit für die meisten Bestände erzielt. Denken Sie daran, dass die Rentabilität eines Systems, das auf eine einzelne Aktie angewendet wird (auch wenn dies für 3000 Aktien wie in unserem Test wiederholt wird) nicht das gesamte Bild malen. Die Rentabilität pro investierter Zeit ist eine bessere Methode, um Systeme zu vergleichen. Bei der Durchführung dieses Tests an stockdisciplines, verlangten wir, dass jedes System auf ein neues Kaufsignal in dem bestimmten zu testenden Bestand warten musste. Im realen Leben konnte ein Händler zu einem anderen Vorrat sofort nach einem Verkauf springen. Daher würde der Händler wenig oder gar keine Zeitbedarf haben, während er auf den nächsten Kauf wartet. Ein System, das weniger rentabel ist, aber eine Position früher verlässt, könnte daher im Laufe eines Jahres höhere Gewinne erzielen, indem es wieder in eine andere Sicherheit investiert, sobald die erste verkauft wird. Auf der anderen Seite wäre es ein ärmerer Darsteller, wenn es für das nächste Kaufsignal auf dem gleichen Vorrat warten musste, während ein anderes langsames System immer noch hielt und Geld verdiente. So kann ein System, das einen 10-Gewinn in 20 Tagen erfasst, nicht gut mit einem anderen System vergleichen, das in den ersten 10 Tagen des gleichen Zuges nur einen Gewinn von 7 erzielt und dann an eine andere Stelle verkauft. Die verschiedenen Verkaufssysteme sind nachfolgend in der Reihenfolge ihrer Rentabilität angeordnet. Die linke Spalte ist der kurzlebige Durchschnitt und die mittlere Spalte der langgängige Durchschnitt. Die Verkaufssignale wurden erzeugt, als der kurze Mittelwert unter dem langen Durchschnitt lag. Die rechte Spalte ist die Gesamtprofitabilität für alle getesteten Bestände. Das Schlüsselelement des Vergleichs ist nicht das tatsächliche Ausmaß des Gewinns für jedes Verkaufssystem. Dies würde erheblich variieren mit verschiedenen quotbuyquot und quotsellquot Systemkombinationen. Wir testeten nicht auf die Rentabilität eines kompletten Systems, sondern auf das relative Verdienst der verschiedenen Quotsellquot-Systeme isoliert von ihren jeweiligen optimalen quotbuyquot-Disziplinen. Wie Sie aus der Tabelle sehen können, war der Verkauf, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 18-Tage-Gleitende Durchschnitt überschritten, nicht so rentabel wie der Verkauf, als der 10-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage-Gleitende Durchschnitt überschritt. Donchianrsquos 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuz des 20-Tage-Durchschnitt war auch mehr rentabel als die 9-Tage-Durchschnitt Kreuz des 18-Tage-Durchschnitt. Alle Tests waren identisch. Die einzige Variable war die Kombination aus gleitenden Mittelwerten. Die beiden exponentiellen Systeme waren am Ende der Liste in der Rentabilität. Lesen Sie diesen Bericht nicht, ohne den folgenden Bericht zu lesen, indem Sie auf den Link unterhalb der Tabelle klicken. Der Tisch bietet nur einen Teil der Geschichte. Auch war diese Studie kein Versuch, die relative Efectivität von kompletten Systemen zu messen. Zum Beispiel, R. C. Allen39s-System (als Komplettsystem) sehr gut übertreffen kann eines der oben genannten Systeme auf der folgenden Tabelle. Der Eintrittspunkt eines Systems hat sehr viel mit dem Gewinn zu tun, der am Ausgangspunkt eines Systems gewonnen wird. Die Einstiegpunkte der verschiedenen Systeme wurden in dieser Studie ignoriert. Diese Studie unterstützt die Vorstellung, dass die Verkaufsseite eines dreifachen gleitenden Durchschnittssystems auf der Grundlage der 5-, 10- und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte wahrscheinlich rentabler als die Verkaufsseite des ähnlichen 4-, 9-, 18 sein wird - durchschnittliche Kombination. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass wir die Abwärtskreuzung des fünftägigen gleitenden Durchschnitts gegenüber dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt überwachen können. Letzteres ist Donchianrsquos-System, und es ist ein starkes System in seinem eigenen Recht (es gibt auch Signale früher als die 9-18 oder 10-20 Kombinationen). Daher, einschließlich der 5-, 10-und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf unseren Charts gibt uns eine zusätzliche Option. Wir können das 5-, 10- und 20-Tage-Triple-Moving-Average-System verwenden, um unsere Verkaufssignale zu generieren, oder wir können Donchianrsquos 5-, 20-Tage-Dual-Moving-Average-System verwenden. Wenn das Aktienmuster nicht aussieht oder quotfefequot Recht zu uns, das 5-Tage gleitende Durchschnittkreuz gibt uns einen früheren Ausgang. Andernfalls können wir für die 10-20 Crossover warten. Während wir Unterschiede zwischen den Top-Systemen unterscheiden konnten, sollte man bedenken, dass die Unterschiede in der Netto-Gesamtrendite über die gesamte Testzeit sehr gering waren. Zum Beispiel betrug die Differenz zwischen dem obersten und dem achten Platz nur etwa 2,4. Wenn Sie das über die gesamte Zeit des Studiums zu verbreiten, sehen Sie, dass die jährlichen Unterschiede sind wirklich ziemlich klein. Im Hinblick auf Komplettsysteme kann das 9-, 18-Tage-System rentabler als das 10-, 20-Tage-System oder das Donchian-System sein. Für diese Überlegungen und andere Kommentare und Informationen, finden Sie in der Follow-up-Bericht: Ein Test, um die besten Moving Average Sell Strategy: Kommentare und Bemerkungen zu finden. Erhalten Sie mehr auf diesem und sehen Sie eine Liste der Tutorien auf Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright-Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Lager Alerts und Scanner-Ergebnisse auf www. stockdisciplines hat eine Markt-Review-Seite auf www. stockdisciplines / Markt-Überprüfung hat Informationen und Illustrationen In Bezug auf pre-surge quotsetupsquot auf www. stockdisciplines / stock-alerts und Informationen und Videos über volatilitätsangepasste Stop Verluste auf www. stockdisciplines / Stop-Verluste Hinweis für Webmaster Wenn Sie diesen Artikel auf Ihrem Blog oder Ihrer Website veröffentlichen möchten, können Sie Tun Sie dies, wenn und nur, wenn Sie sich an unsere Publisher39s Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen. Mit der Veröffentlichung dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, sich an unsere Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen zu halten. 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Klicken Sie hier, um Ihre Kopie der VXX Trendfolgen-Strategie heute zu bestellen und einer der ersten Händler zu sein, diese einzigartigen Strategien zu nutzen. Dieser Reiseführer wird Ihnen einen besseren, leistungsfähigeren Händler. 1. Identifizieren Sie Ihre Lieblings-Zeitrahmen. Die zwei beliebtesten Zeitrahmen für ungewichtete gleitende Durchschnitte sind 200-Tage und 50-Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt gibt den Händlern den Mittelwert aus dem Ende der letzten 200 Handelstage und die 50-Tage-Durchschnittsangebote der letzten 50 Tage. 2. Identifizieren Sie die wichtigsten Punkte der Unterstützung und Widerstand. Unterstützung und Widerstand sind zwei der ältesten Konzepte im technischen Handel, und gleitende Durchschnitte geben den Händlern eine zeitbasierte, lineare Visualisierung der tatsächlichen Punkte. Wenn der Aktienkurs über einem gleitenden Durchschnitt liegt, dann wird der Durchschnitt ein technischer Punkt der Unterstützung für den Preis, und wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt ist, wird dieses Niveau ein Punkt des Widerstands. Wenn der Preis über einen gleitenden Durchschnitt geht, wird die Unterstützung Widerstand und Widerstand wird Unterstützung. Diese Niveaus sind wichtig, weil der Vorrat enormes Momentum erfordert, um seine jeweiligen Niveaus der Unterstützung oder des Widerstands zu brechen und konnte nicht ohne Druck von den Häufern durchbrechen. Jeder Händler, der einen Handel macht, sollte wissen, wo die gleitenden Durchschnittswerte für die Aktie sind, die sie handeln. 3. Identifizieren Sie den langfristigen Trend mit dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt zeigt ein langfristiges, breites Muster. Durch den Einsatz dieses Indikators wird den Händlern ein extremer Vorteil eingeräumt, weil der langfristige Trend klar und deutlich sichtbar ist. Eine schnelle und einfache Regel für Händler wäre, nur Aktien zu kaufen, die über ihrem 200-Tage - und zu nur kurzen Beständen sind, die unter ihrem 200-tägigen sind. Wenn der 200-tägige gleitende Durchschnitt die Richtung und die Bewegung einer Aktie in den vergangenen 200 Tagen deutlich zeigt, warum sollte jemand gegen diesen Schwung kämpfen? 4. Identifizieren Sie den mittelfristigen Trend mit dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt unterscheidet sich vom 200-Tage-Bereich, und der daraus resultierende Durchschnitt ergibt eine andere, offensichtlich kürzere Sicht. Einer der Hauptunterschiede zwischen dem 50-Tage - und dem 200-Tage-Tag ist die Stärke der unterstützten / Resistenz. Weil ein 50-Tage-Durchschnitt weniger Datenpunkte hat, mit denen zu arbeiten, ist die Stärke der Unterstützung / Widerstand viel weniger als die 200-Tage. Es ist viel einfacher für einen Bestand durch einen Durchschnitt mit weniger Tagen in der Gleichung zu brechen, weil es weniger Daten, um es zu sichern. 5. Überprüfen Sie immer den nächsten längeren Zeitraum, bevor Sie handeln, und verwenden Sie die gleichen gleitenden Durchschnitte auf beiden Diagrammen. Also, wenn Sie handeln intraday Charts mit einem 20 einfachen gleitenden Durchschnitt und 50 einfachen gleitenden Durchschnitt, überprüfen Sie die Tages-Chart mit dem täglichen 20 einfachen gleitenden Durchschnitt und 50 einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein Swing Trader Handel täglich Diagramme sollten immer die wöchentliche Chart. Oft wird dies helfen Sie vermeiden, Schritt in einen Handel, bevor die Korrekturbewegung abgeschlossen ist. Ein Schwunghändler, der bereit ist, in einen Handel zu treten, kann sehen, daß das wöchentliche Diagramm tatsächlich eine bedeutende bewegliche durchschnittliche Unterstützung ein wenig niedriger zeigt, als die täglichen Diagramme vorschlagen. Oft hilft dies vermeiden, gestoppt aus der Position. 6. Erstellen Sie Ihre eigenen gleitenden durchschnittlichen Kombinationen. Im Laufe der Jahre haben Händler unendliche Kombinationen von gleitenden Durchschnitten erstellt, mit denen sie die Schlüsselausbrüche identifizieren. Gleitende Mittelwerte können in allen Zeitrahmen verwendet werden, und durch die Verwendung von mehrfachen Zeitrahmen und gleitenden Durchschnitten gewinnen die Händler einen großen Vorteil bei der Bestimmung des Niveaus der Unterstützung und des Widerstands, die dann verwendet werden können, um große Ausbrüche zu erzeugen. Eine Sache, die Händler vermeiden sollten, ist übertreiben. Nachdem eine gute Kombination von gleitenden Durchschnitten kann äußerst hilfreich sein, aber don8217t zu bekommen, um zu versuchen, die perfekte zu schaffen. Spielen Sie mit verschiedenen Zeitrahmen und finden Sie diejenigen, die Ihren Stil passen die besten und dass Sie glauben können. 7. Check out Dave Landry8217s Arbeit. Dave hat bewegte Durchschnitte weitgehend in seiner Arbeit für eine Anzahl von Jahren benutzt, und er hat eine Anzahl sehr erfolgreiche Strategien entwickelt, die bewegliche Durchschnitte anwenden. Wenn es um bewegte Durchschnitte geht, macht es niemand besser als Dave. Hier sind ein paar Artikel von Dave.
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